時間序列分析:經濟與財務上之應用 3/e 楊奕農 2016 雙葉

【中文書】

書名：時間序列分析：經濟與財務上之應用(三版)

作者：楊奕農

出版社：雙葉

出版日期：2017/02/22

ISBN：9789865668709

內容簡介

　　模型與意涵並重：本書除了必要的統計基礎之詳盡推導外，並加強說明模型所隱含的經濟意義。

　　詳細步驟示範：作者詳列各種分析方法的施行步驟，配合所附之數據資料，在範例中逐步導引讀者實際操作軟體進行檢定、估計、和模型診斷。

　　研究實例解說：在各章中精選實證文獻來解說模型之應用實例，期使讀者能與真正的實證研究實務接軌。

　　介紹熱門研究主題：ARMA、門檻迴歸、多變量 GARCH、向量自我迴歸、單根與共整合、最大概似法之估計。

　　本版全新內容：
　　＊依最新 Eviews 9.5版，更新操作範例
　　＊新增門檻自我相關模型之實作範例（第4章）
　　＊增補單根檢定自動選擇落後期之功能說明示範（第8章）
　　＊增述使用 AIC、BIC 和 HQC來選擇共整合模型的落後期之範例（第9章）
　　＊全新第10章的進階研究，詳細舉例並說明如何運用最大概似法，以利估計軟體沒有的計量模型。
目錄

第01章 時間序列分析的基礎
1.1 從AR(1) 模型談起
1.2 時間序列模型之目的與涵義
1.3 蛛網理論、結構式與縮減式
1.4 AR(1) 模型的收歛值和經濟長期均衡之關係
1.5 加入誤差觀念的AR(1) 模型
本章習題

第02章 Box-Jenkins 的ARMA 模型
2.1 先談談白噪音 (white noise)
2.2 ARMA(p,q) 模型
2.3 MA 隱含的經濟意義
2.4 定態與安定條件
2.5 用ACF 和PACF 判斷落後期數
本章習題
附錄：ARMA 模型的另一種表示法：落遲運算符號

第03章 ARMA 模型的估計
3.1 估計ARMA 模型的第一步
3.2 ARMA 模型的診斷─Q 統計量和JB 統計量
3.3 如何選擇適當的ARMA 模型
本章習題

第04章 結構轉變的考量
4.1 結構轉變在經濟模型和計量模型上之意義
4.2 Chow 的結構轉變之檢定與估計
4.3 讓資料說話的結構轉變檢定
4.4 門檻式自我相關結構轉變模型
本章習題

第05章 自我相關條件異質變異模型
5.1 經濟與財務時間序列統計資料之特性
5.2 ARCH/GARCH 基本模型
5.3 未考量ARCH 對模型估計的影響
5.4 找出模型中是否有自我相關異質變異的問題
5.5 估計ARCH/GARCH 模型
5.6 ARCH 模型在財務上之應用─ARCH-M 模型
5.7 GARCH 模型之擴展應用
本章習題

第06章 多變數模型與向量自我迴歸
6.1 多變數時間序列模型與迴歸
6.2 多變數模型中殘差的問題
6.3 殘差含自我相關之處理
6.4 動態時間序列模型
6.5 向量自我迴歸
本章習題

第07章 多變量GARCH 模型
7.1 多變量GARCH 模型之矩陣基礎
7.2 從GARCH(1,1) 到 多變量GARCH(1,1)
7.3 下三角堆疊模型：vech model
7.4 BEKK 模型
7.5 條件相關係數模型：CCC and DCC models
本章習題
附錄：Eviews 可估計之多變量 GARCH 對照表

第08章 非定態時間序列模型
8.1 從 Random Walk 模型開始
8.2 RW 模型所隱含的經濟涵意
8.3 什麼是單根?
8.4 Dickey-Fuller 的單根檢定與衍生之檢定
8.5 Panel 單根檢定
本章習題

第09章 共整合與誤差修正模型
9.1 整合變數
9.2 什麼是共整合?
9.3 誤差修正模型
9.4 Engle-Granger 共整合檢定與估計
9.5 Johansen 共整合檢定與估計
9.6 Johansen 共整合加入限制式之檢定
本章習題

第10章 進階專題: 最大概似法應用
10.1 最大概似法的基礎觀念
10.2 應用一: 牛刀殺雞─最大概似法估計迴歸
10.3 應用二: 最大概似法估計AR(1)-ARCH(1)
10.4 應用三: 最大概似法估計Probit 模型
本章習題

第11章 附錄 矩陣、向量與特性根
A.1 矩陣和向量之定義與運算
A.2 以矩陣方式表示聯立方程式
A.3 特性根與特性方程式